Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover e da Faixa Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, em seguida, 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de colocar uma ordem Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observe essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes verão uma reversão em direção à Média média. Movimentação média Crossovers. Moving crossovers média são uma maneira comum comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Movendo Médio iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Mover Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta Ou abaixo do qual é considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depósito de Recibos Exchange Traded Fund SPY mostra a 50 dias Média Movente Simples e a Média Simples de Movimento de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado. Observe como a Média Simples Simples de 200 dias está em uma tendência de alta isso muitas vezes É interpretado como um sinal de que o mercado é bastante forte Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de 50 dias mais curto prazo cruza acima do SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do 200 Dia SMA. No gráfico acima do SP 500, ambos os sinais de compra potencial teria sido extremamente rentável, mas o sinal um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias de Movimento Simples Crossover médio é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que querem mais confirmação quando usam crossovers Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disto é mostrado no gráfico abaixo do estoque Wal-Mart WMT. Os 3 O primeiro cruzamento do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo do próximo SMA mais rápido de 20 dias da SMA atua como um aviso de que os preços podem estar a inverter a tendência no entanto, geralmente um O comerciante não colocaria uma ordem real da compra ou da venda então. De seguida, o segundo crossover do mais rápido SMA 10-dia eo mais lento SMA 50-dia, pôde disparar um comerciante para comprar ou sell. There são variantes numerosas e metodologias para usar o Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, e não uma técnica de três SMA . Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápida atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando o rápido SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço do Uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessa o SMA lento e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A Moving Average crossover técnica que usa 8 Médias Móveis Exponencial é a Média Mover Exponencial Ribbon Indicator ver Exponencial Ribbon. Moving Crossovers média são freqüentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência de Média Móvel Convergência MACD indicador ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em Um plano de negociação. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro Trading É inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais Que resultam do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. Arthur Hill Full On Crossovers Moving Médio. Arthur Hill Em média móvel Crossovers. A popular utilização de médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples Baseado em cruzamentos de média móvel Um sistema negociando usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média mais rápida rápida mais rápida avançar acima da média móvel mais lenta Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa A velocidade de Os sistemas e o número de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curta serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada precoce. No entanto, também gerarão mais sinais falsos do que os sistemas com médias móveis mais longas. Para Inter-Tel INTL foi utilizado um crossover de média móvel exponencial de 30 100 para gerar sinais Quando a EMA de 30 dias se move acima da 100 dias EMA, um sinal de compra está em vigor Quando o EMA de 30 dias declina abaixo do EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor Um gráfico do diferencial de 30 100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Oscilador de Preço Porcentual PPO ajustado para 30,100,1 Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias Quando negativo, o EMA de 30 dias é menor do que o EMA de 100 dias. Sistemas, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma tendência forte, mas são ineficazes quando o estoque está em uma escala de troca. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram travados em Sept-97, Mar-98 e Jul-99 No entanto, uma saída Estratégia baseada no crossover média móvel teria devolvido alguns desses lucros No entanto, o sistema teria sido rentável para o período de tempo mostrado. No exemplo para 3Com COMS um 20 60 EMA crossover sistema foi usado para gerar comprar E vender sinais A trama abaixo do preço é o 20 60 EMA diferencial, que é mostrado como um por Cent e exibido usando o oscilador de preço por cento PPO definido em 20,60,1 As linhas azuis finas apenas acima e abaixo de zero a linha central representam os pontos de gatilho de compra e venda Usando zero como o ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerados muitos falsos Portanto, o sinal de compra foi definido apenas acima da linha zero em 2 eo sinal de venda foi definido logo abaixo da linha zero em -2 Quando o EMA de 20 dias é mais do que 2 acima da EMA de 60 dias, um sinal de compra é Em vigor Quando o EMA de 20 dias é mais do que 2 abaixo da EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor. Houve alguns bons sinais, mas também um número de whipsaws Embora muito dependeria dos pontos de entrada e saída exata , Acredito que um lucro poderia ter sido feito usando este sistema, mas não um grande lucro e, provavelmente, não é suficiente para justificar o risco O estoque não conseguiu manter uma tendência e apertado stop-loss teria sido necessário para bloquear os lucros Um trailing stop Ou o uso da SAR parabólica poderia ter ajudado a bloquear lucros. G sistemas de crossover média pode ser eficaz, mas deve ser usado em conjunto com outros aspectos de padrões de análise técnica, castiçais, impulso, volume, e assim por diante Embora seja fácil encontrar um sistema que funcionou bem no passado, não há garantia Que irá funcionar no futuro.
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