Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui A natureza dinâmica de Bollinger Bands também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Os sinais derivados de narrowing BandWidth são discutidos No gráfico da escola artigo sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos Um simples A média móvel é usada porque a fórmula do desvio padrão também usa uma média móvel simples O olhar O período de retorno para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas normalmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa média. Os ajustes podem ser ajustados para se adequar às características de determinados títulos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer pequenas Ajustamentos incrementais ao multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afecta o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão Por conseguinte, são necessários apenas pequenos ajustamentos para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente O número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o padrão devi A parte de trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois pontos baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bandas Em primeiro lugar, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade Para manter acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Primeiro, o estoque formou uma reação lo Em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Segundo, houve um salto acima da faixa média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa inferior Mesmo que o pico 5-Feb baixo quebrou a banda inferior, As vendas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem igualmente ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque saltou com volume de expansão em fevereiro atrasado e quebrou acima do fevereiro de fevereiro elevado O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto 2009. Sinal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, topos são geralmente mais complicados e desenhados Do que bottoms tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais A primeira alta pode ser highe R ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima A banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra waning momento, Que pode prenunciar uma reversão de tendência A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal de indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio de 2008 O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e Em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em uma base intradiária, não se fechou acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Note também que MACD formou um beari Sh divergência e movido abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Preço superou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Depois de um pullback abaixo dos 20 dias SMA Bollinger Banda média, O estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M - Mais complexa porque há uns mais altos da reação mais altos em um ou outro lado da seta azul do pico Este topo evoluindo deu forma a um teste padrão pequeno da cabeça e dos ombros. Sinal que anda as faixas. Os movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais por si Como Bollinger o põe, Movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na cara dele, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum funcionam da mesma forma Overbought não é Necessariamente bullish Faz exame da força para alcangar níveis do overbought e as condições overbought podem estender em um uptrend forte Da mesma forma, os preços podem andar a faixa com toques numerosos durante uma tendência ascendente forte Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima do período 20 Uma média móvel simples Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, Comum para que os preços nunca alcancem a faixa mais baixa durante uma tendência de aumento A SMA de 20 dias atua às vezes como o apoio Na verdade, os mergulhos abaixo do SMA de 20 dias fornecem às vezes oportunidades de compra antes da etiqueta seguinte da faixa superior. Com um pico e fechar acima da faixa superior em meados de julho Em primeiro lugar, repare que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraco A Bovinger Bands estreitou-se, mas a APD não fechou abaixo dos preços mais baixos da banda, ea SMA de 20 dias, apareceu em Setembro. No geral, a APD fechou acima da banda superior em Pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevôo linha pontilhada verde A tendência de alta CCI então identificados pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior O estoque quebrou em janeiro com uma pausa de apoio E fechado abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A ruptura e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa Setas Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas Deve conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como uma venda Sinal Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como Tand sozinho Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como um preço de sobreposição Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um preço Parcela Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior Os parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios-padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros para se adequarem às suas necessidades de gráficos As bandas de Bollinger 50,2 1 podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger 10,1 9 podem ser usadas por um tempo menor Timeframe Clique aqui para um exemplo vivo. Preços Commodities Magazine Articles. Adding Indicadores Técnicos. B, Porcentagem bb A porcentagem b foi um dos dois primeiros indicadores derivados das Bandas de Bollinger Usa uma variação na fórmula para o Estocástico b descreve a localização do fechamento mais recente dentro das Bandas de Bollinger Em 1 0, o fechamento está na faixa superior , Em 0 0 o fechamento está na banda inferior e em 0 5 o fechamento está na banda média A b leitura de 1 1 significa que você está acima da banda superior por 10 da largura das bandas. Você está abaixo da banda inferior por 20 da largura das bandas Para facilitar a análise, damos-lhe a oportunidade de plotar dois smoothings de b b1 e b2 b1 é um alisamento de três períodos de b e b2 é um alisamento de três períodos de b1 Estes são semelhantes aos smoothings usados para Stochastics exceto que usamos médias exponenciais. B é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar tops e fundos e reconhecimento de padrões b também é usado extensivamente na construção de sistemas de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação a As bandas de Bollinger. BandWidth BandWidth foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bollinger Bands BandWidth descreve o quão grande é o Bollinger Bands são em função da banda média A fórmula é upperBB - lowerBB middleBB. O uso mais popular de BandWidth é identificar The Squeeze, que é um ponto baixo 125-período para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências O oposto do The Squeeze, The Bulge, é útil para diagnosticar o fim das tendências. Além da linha BandWidth, Duas linhas de referência para dar uma idéia de onde a atual BandWidth está em relação à história A linha superior representa a mais alta BandWidth nos últimos 125 períodos O Bulge quando tocada A linha inferior r Representa a menor largura de banda nos últimos 125 períodos O Squeeze quando tocada. Finalmente, há uma opção para traçar um período de três suavização de BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer pontos de giro. BIBulbuplicar BBImpulse é derivado de b Seu valor é a mudança periódica de b, Se b for 0 45 este período e 0 20 último período o valor actual de BBImpulse é 0 25 Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso Geralmente o mercado move-se na direcção das últimas alertas e ou Exceto para o final de um movimento onde se pode tirar proveito de sinais de reversão de exaustão deste indicador Ian Woodward emprega BBImpulse para seus sinais de Kahuna usando níveis-chave de 0 24 e 0 40 Veja a descrição para o indicador Impulsos estocásticos. Retrata o impulso de BandWidth e é útil no diagnóstico dos picos e depressões em BandWidth como marcadores de tendências de tendências potenciais Este indicador é especialmente útil ao tentar t O analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos Você pode pensar de Delta BandWidth como uma lupa para BandWidth. Percent Bandwidth BandWidth Porcentagem BandWidth usa a fórmula para Stochastics para normalizar BandWidth como uma função do seu período de retro-observação de n dias 125 - periods é o padrão, mas você pode escolher seu próprio período de look-back 1 0 igual a maior BandWidth nos últimos n períodos, enquanto 0 0 é igual a menor BandWidth nos últimos n períodos Se você usar 125 como o período de retorno , Então 0 0 The Squeeze e 1 0 The Bulge As interpretações são semelhantes a BandWidth, mas alguns acham a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção principais para Bollinger Band trading systems. BBIndex BBIndex é um Clássica overbought oversold indicador semelhante em aplicação para o Commodity Channel Index CCI Na verdade, ele pode ser visto como uma versão moderna do CCI Match o período para a tendência que você está negociando, 20 é o padrão, E use mais menos 2 0 como os níveis de referência overbought sobrevenda overbought com mais menos 3 0 como níveis extremos BBIndex também é uma ferramenta de divergência soberba e, como tal, é útil para identificar os primórdios e fins de trends. BBomomentum BBMomentum mede movimentos de preços como um Função da largura das bandas de Bollinger BBMomentum s valor é a mudança de preço n dividido pela banda superior menos a banda inferior Um bom valor inicial para n é metade do comprimento do cálculo Bollinger Band Assim, se você estiver usando 20 - period Bollinger Bands, tente 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza impulso usando a largura das Bandas Bollinger Em tempos voláteis que leva uma grande mudança de preço para criar a mesma leitura BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calma BBMomentum pode ser Pensado como uma forma de impulso normalizado de volatilidade e pode ser usado da mesma forma que qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend BBTrend tira proveito das maneiras pelas quais Bandas de Bollinger de diferentes Os intervalos de aluguel interagem para determinar se o mercado está tendendo ou não. Entre os indicadores técnicos comumente usados, o Índice de Movimento Direcional Médio ADX eo Índice de Choppiness servem propósitos semelhantes. Você pode selecionar os dois períodos de tempo, curto e longo 20 e 50 são os padrões, mas 10 E 30 ou 40 pode ser mais atraente para os comerciantes de curto prazo. Unlike os indicadores de tendência tradicionais, BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência Leituras abaixo de zero são indicativos de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas Quanto mais longe a leitura longe de zero O mais forte a tendência. BBAccumulation BBAccumulation combina três indicadores de volume, Acumulação-Distribuição AD, Intraday Intensity II e On Balance Volume OBV em uma estrutura Bollinger Band Primeiro os indicadores são normalizados com b, então eles são combinados OBV examina a mudança periódica, II examina O local de fechamento no intervalo periódico e AD examina a relação entre o aberto E perto da escala periódica Quando normalizado assim que são comparáveis, tomados junto dão uma imagem excelente das características da demanda de fonte de uma segurança. BBPersist BBPersist é aplicação de contagem simples, elegante que conta altos acima da faixa superior de Bollinger e baixos abaixo do mais baixo Bollinger Band e redes para criar um indicador BBPersist exibe o equilíbrio entre a força ea fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse difícil problema analítico, a pé para cima ou para baixo as bandas. Em geral, os indicadores de volume são destinados a esclarecer as relações de demanda de oferta No mercado Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os avisos sendo gerados como divergências entre o preço ea ação do indicador desenvolver. Volume Este é um gráfico barra simples do volume de transações gravadas Para cada período traçado na tabela acima. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar Ow períodos de volume Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Volume normalizado Volume é dividido por uma média Este gráfico tem duas utilizações principais que lhe permite julgar se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e Permite a comparação de níveis de volume de emissão a emissão Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão A linha horizontal em 100 é onde o volume para esse período é igual a sua média de período n Pode ser útil pensar em volume Como alto quando está acima de 125 e baixo quando está abaixo de 80.On Balance Volume On-Balance Volume OBV é um dos mais antigos e mais conhecidos de todos os indicadores de volume OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência OBV acrescenta Volume a uma soma corrente quando o preço avança e subtrai o volume da soma running quando o preço declina É significado modelar as forças básicas da oferta e da demanda que dirigem o mercado Uma suavização exponencial está disponível. Preço-Volume Tendência Volume-Volume Trend PVT é a variação de David Markstein no On-Balance Volume OBV em que as variações de percentagem de período para período são utilizados para analisar o volume Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação-Distribuição Acumulação-Distribuição AD foi criado por Larry Williams para acompanhar Acumulação de pressão de compra e distribuição de pressão de venda AD compara a escala entre o aberto e perto da escala do dia É um conceito muito pròxima relacionado às cartas japonesas do candlestick Uma suavização exponencial está disponível. Intensidade Intraday Intraday Intensity II foi desenvolvida pelo economista David Bostian Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume É destinado a rastrear as atividades dos comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de ordem - cada vez mais para o fim Um exponencial A suavização está disponível Em alguns programas este indicador é conhecido como Money Flow. Wynia Volume Profile This indic Ator foi desenvolvido por Fred Wynia e usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em balanços acima versus balanços para baixo O valor do indicador é a relação do volume nas oscilações para o volume nos balanços para baixo ou vice-versa É útil para detectar rallies ou declina que haven t suficiente apoio para continuar. Volume patrocinado Volume patrocinado SV é uma versão de Intraday Intensity II de Jim Alphier que usa verdadeiros altos e baixos em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo Se você troca algo Que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão de II Uma suavização exponencial está disponível. Interday Accumulation Interday Accumulation IA é uma versão de Acumulação-Distribuição AD que usa verdadeiros altos e baixos em vez de periódicos altos e baixos em sua Cálculo Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do AD Uma suavização exponencial está disponível. Converting volume indi Em vez de a análise de tendência que é mais comum com as versões padrão Divergências são mais importantes aqui, bem como alertas gerados quando a Banda de Bollinger superior é marcado eo indicador é abaixo de zero Ou vice-versa Para muitos desses indicadores, a orientação simples de alta acima de zero e de baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Acumulação-distribuição A acumulação-distribuição AD é a forma fechada de acumulação-distribuição A AD é calculada tomando a soma do período n De AD e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um AD normalizado que seja agora comparável da edição à edição 20 é o período do defeito. Intensidade Intraday Intraday Intensity II é a forma fechada de Intraday Intensity II II é calculado tomando A soma do período n de II e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um II normalizado que é agora comparável da edição à edição 21 é o período do defeito Em algum Programas este indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro ou Fluxo de Dinheiro. Volume Patrocinado Volume Patrocinado SV é a forma fechada de Volume Patrocinado SV SV é calculado tomando a soma do período n de SV e dividindo pela soma de volume de n período o resultado é Um SV normalizado que agora é comparável desde a emissão até a emissão 21 é o período padrão. Intervalo Acumulação Interday Accumulation IA é a forma fechada de Interday Accumulation IA IA é calculado tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma do período n Do volume o resultado é um IA normalizado que é comparável de emissão a emissão 20 é o período padrão. Money Flow Index MFI Índice de Fluxo de Dinheiro MFI compara volume em cima períodos de volume em períodos de baixo de uma forma semelhante ao Índice de Força Relativa O preço típico , Fechamento alto baixo 3, é usado para separar os períodos de para baixo Os períodos são calculados pela média e uma relação de até para baixo é tomada Você pode especificar o número de períodos usados no cálculo 14 é o período padrão. Volume-Ponderado MACD VWMACD foi criado por Buff Domeier e usa o mesmo cálculo como MACD, mas médias volumétricas são usadas em vez de médias exponenciais Os períodos usados são 12, 26, 9 sinal Tratar exatamente como você MACD. Volume Oscillator Este indicador considera nada, mas Volume É a diferença entre uma média móvel curta e uma mais longa É usada para confirmar os padrões de volume em relação aos padrões de preços Por exemplo, pode ser usado para avaliar se há volume suficiente para suportar um rali ou um declínio Você Pode especificar o número de períodos utilizados nas médias 10 e 20 são os defaults. Volume Price Confirmation Indicator VPCI é Buff Dormeier s esforço para codificar o velho conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007 Você pode ler o papel completo com exemplos do uso aqui Há quatro possibilidades da confirmação do volume do preço que este indicador abrange Aumentar o preço eo volume, dem forte E, otimista queda de preço e volume, oferta fraca, alta preços subindo e queda do volume, demanda fraca, baixa preço de queda e volume crescente, forte oferta, bearish. Directional índice de movimento criado por Wells Wilder, esses indicadores analisar a estrutura de preços no positivo E os componentes negativos, DMI e DMI-, que muitos usam para comprar e vender sinais. No entanto, o recurso mais interessante é um derivado dos índices DMI chamado Índice de Movimento Direcional Médio, ADX ADX indica se os dados estão tendendo ou não Valores acima de 18 indicam Enquanto os valores abaixo de 18 estão associados com os mercados de negociação de gama A direção da linha também é importante, aumentando é igual a tendência crescente tendência e queda, diminuindo Você pode selecionar o período de retorno 14 e 18 dias os períodos de cálculo são bastante comuns Filtro horizontal vertical Tushar Chande s ferramenta de análise de tendência compara a distância percorrida dentro de um intervalo para a própria gama Em um mercado perfeitamente tendência o d Istance viajou e a escala será a mesma A fórmula é distância da escala Como faz exame cada vez mais de curso para cobrir a escala, o valor de VHF cai Um período de 14 dias é o índice do choppiness do Índice de Candidatura. Desenvolvido por EW Dreiss, usa Os princípios do caos para medir choppiness ou direcionalidade do mercado, se os preços estão tendendo, ou se estamos em um período de consolidação A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras em um intervalo a tinta com a faixa periódica Baixa valores abaixo de 38 Indicam tendências de mercado para cima ou para baixo e altos valores acima de 62 indicam consolidações significativas no preço. Indicador Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande e é projetado para identificar a direção ea magnitude de uma tendência Aroon consiste em 3 linhas Aroon Up, linha acima de 70 indica um up Tendência Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscilador, linha perto de zero indica uma fase de consolidação sem tendência A idéia é contar o número de dias desde a alta da corrida Ge é a linha ascendente eo baixo da escala esta é a linha para baixo, um outro conceito simples que possa produzir a introspecção surpreendentemente profunda do mercado. O indicador da escala Publicado por Jack L Weinberg na edição de junho 1995 da análise técnica do desvio dos estoques da média É a ferramenta de sobre-compra sobre-comprada mais básica Exprime o quão distante os preços se desviaram da média, medida por uma média de período n O valor real é o desvio percentual da média A média de 50 períodos é o padrão, As médias do período são usadas geralmente como o índice do canal do bem-estar O índice do canal CCI é uma ferramenta do oversold do overbought que use a volatilidade como seu calibre e uma convenção velha da escala derivada de seu período do mercado de mercadorias-futuros 20 períodos é o padrão Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Gráfico de Partida O Gráfico de Partida é um dos mais antigos estudos técnicos Ele mede a diferença entre duas médias móveis de preço, uma curta e uma longa Sua principal utilização é como uma tendência Mas pode ser empregado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como 10 e 20 são os períodos padrão. Gerald Appel criou MACD, um gráfico de saída com uma média adicional adicionada que atua como uma linha de sinal A própria linha MACD é a Diferença entre um período curto e uma média exponencial de longo período A linha de sinal é uma média exponencial do período n da linha MACD Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente O histograma do MACD é A diferença entre a linha de MACD eo sinal e é usado como um sistema de alerta precoce para mudanças na tendência. Momentum Momentum é a mudança de ponto de preço durante um período de tempo especificado e pode ser o indicador mais elemental no caixa de ferramenta do técnico Futures comerciantes São ditos preferem MTM sobre a taxa de mudança, que descreve a mudança percentual, como modela seu lucro e perda melhor O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM 12 é o padrão pe Riod para MTM e 10 é o período padrão para o alisamento, embora você pode querer tentar três. Rate of Change Taxa de Mudança é a diferença percentual de preço durante um período especificado Os comerciantes de ações são disse para preferir ROC sobre Momentum como é diretamente Comparável de questão a questão e tempo a tempo 12 é o período padrão para ROC. Chande Momentum Oscillator CMO é Tushar Chande s tentativa de capturar impulso puro A idéia é a soma separada para cima e para baixo momento em um determinado período e compará-los com um normalizado Ratio Você pode especificar o período de look-back 14 é o default. Rapport Momentum Index Esta é a variação de ritmo de Roger Altman no Índice de Força Relativa de Welles Wilder, RSI Em vez de acumular - mudanças de preço, RMI acumula - changes em momentum Mais de 70 é considerado Overbought e sob 30 é oversold O primeiro parâmetro é os dias para calcular o momentum, o padrão é 4 O segundo parâmetro é o período de tempo, o padrão é 14 NOTA RMI RSI quando o tempo é th E mesmo ímpeto de RMI ajustado a 1. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa de Welles Wilder s, RSI, é uma ferramenta clássica de análise técnica que compara a força em cima dias a fraqueza em dias de down Os valores fixos de 70 overbought e 30 oversold são mais Muitas vezes usados como níveis de sinal No entanto, em um ambiente de alta e 80 e 40 podem ser mais adequados e 60 e 20 são freqüentemente usados em mercados de urso Muitos analistas usam os balanços de RSI através de vários níveis para definir bull and bear markets. Normalized RSI See RSI Plotting 50 dias, 2 1 desvio padrão Bollinger Bands no RSI permite que o analista para dispensar com os níveis fixos e foco na ação indicador A banda superior serve o mesmo papel que RSI 70 overbought ea faixa inferior serve o mesmo papel que RSI 30 oversold Aqui nós Vá um passo adiante e crie um RSI normalizado traçando b de RSI usando Bandas de Bollinger de 50 dias A fórmula é. Normalizada RSI RSI - LowerBB RSI superiorBB RSI - lowerBB RSI Então agora 0 0 serve como sobreventa e 1 0 serve como mais Comprado. Stocástico RSI Stochastic RSI é o resultado de um casamento de dois indicadores, Stochastics e Relative Strength Index Interpretation é mais simples e mais claro do que para RSI sozinho As regras gerais são as mesmas que para RSI, Stochastics ou qualquer outro over - Vendido A análise de divergência é particularidade útil Matematicamente o RSC estocástico é um período n Estocástico de um RSI de m-período Os valores padrão para n e m são geralmente 14 RSI normalizado para nossa versão desta abordagem em que o RSI é normalizado com bandas de Bollinger estocástico RSI foi escrito por Tushar Chande. Qstick Qstick é uma média móvel dos corpos de castiçais japoneses, a relação entre o Qstick aberto e fechado é negativo quando os fechamentos foram menos do que o abre em média e positivo quando os fechamentos foram maiores Do que o abre uma média Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços 5-10 dias são os períodos mais comuns Qstick é distante relacionado com Accumulatio N - Distribution. Ultimate Oscillator Este é o oscilador de impulso ponderado de Larry Williams O oscilador final é uma combinação de três osciladores individuais diferentes de intervalos de tempo variáveis Esta é geralmente a mais suave de nossas ferramentas de momento Você pode especificar os períodos para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os valores por defeito Relativo Força Força relativa compara duas séries de preços ao longo do tempo, tendo uma relação de um para o outro Uma linha RS é mais frequentemente utilizado para comparar o desempenho de um estoque para o mercado ou o seu grupo A Por exemplo, o IBM SPY mostra o desempenho da IBM versus o S Este é o Stochastics da George Lane, um indicador da posição do preço atual em relação à faixa de preço da Últimos n-períodos Cálculo k último preço - menor baixo, n mais alto alto, n - menor baixo, n 100 d n-período sma de k A primeira entrada define o período de retorno para Mais baixo mais baixo e mais alto, a segunda entrada define o comprimento da média s O estocástico rápido apresenta k e uma média de k A apresentação estocástica lenta cai o cálculo bruto e adiciona uma segunda linha de suavização de uso d linha é geralmente usado como a linha de sinal Overbought Oversold Acima de 80 significa que o preço atual está perto do topo de seu intervalo n-dia alta-baixa e abaixo de 20 significa que está perto do fundo da faixa Valores acima de 80 são considerados sobre-comprados e valores abaixo de 20 como sobrevenda Os preços podem persistir nesses Níveis, assim que o recognition do teste padrão é empregado para identificar oportunidades de troca Divergence Bullish Reversal - o preço está tendendo para baixo, Stochastic é bottoming e girando acima Reversão Bearish - o preço está tendendo acima, Stochastic está pico e girando para baixo. É uma variação no BBImpulse que descreve as mudanças em Stochastics ao invés das mudanças em b Outra maneira de dizer isto é que o BBImpulse mede o impulso Força em relação às Bandas de Bollinger e Impulso Estocástico mede a força de impulso em relação à faixa Veja BBImpulse. Williams R Esta é uma variação em Stochastics que alguns preferem R representa onde você está na faixa dos últimos n dias sem suavização Note que o Escala é invertido do que para Stochastics Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para stocks. Average True Range O True Range de uma questão para um determinado período é o alto menos o baixo mais qualquer diferença no preço que se formou entre Sessões É a escala como pôde ter sido teve negociado continuado por 24 horas A escala média verdadeira é uma média do período do n da escala verdadeira Esta é uma ferramenta básica da volatilidade que seja usada frequentemente em sistemas de troca, no dimensionamento da posição e na colocação de batentes tais Como Chandelier pára. O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990 Ele era um gerente de carteira, historiador do mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para a sepultura Felizmente, tudo não estava perdido e Eu era capaz de aprender três dos indicadores de Jim de Fred Wynia Expectativas, Psicologia e Convicção Sentimos que esses três estão entre suas contribuições mais importantes e estamos confiantes de que essas versões são razoavelmente fiel às suas concepções Veja Volume Patrocinado na seção de indicadores de volume Para uma contribuição rara Alphier para análise de volume. Alphier Psicologia Este é um componente de curto prazo da curva de expectativas que é mais sensível do que Expectativas É mais curto prazo no outlook e pode ser usado por conta própria ou para ajudar a antecipar as mudanças nas Expectativas Curva. Alphier Expectativa A curva de expectativas é um cálculo de oferta e demanda ao longo das linhas de acumulação de distribuição ou intensidade intraday É executado com o talento único de Jim e não há realmente nada mais na análise técnica bastante como ele Use-o como você faria Outra ferramenta de oferta e demanda - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico Expectativas Gráfico regras 1 40 a Nd 160 delimitar as zonas de sobreventa e sobreventa 2 Alertas Este é um indicador de divergência clássico, implementado como só Jim pode ter ele funciona, fornecendo uma comparação das contagens de mais e menos dias versus os ganhos reais registrados Análise de divergência clássica está no seu melhor aqui O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas De acordo com John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma volatilidade Contração ou estreitamento das faixas pode antecipar um avanço significativo ou declínio Uma vez que o jogo de espremer está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com Um aperto e quebra subseqüente abaixo da banda inferior. Definindo os indicadores. Antes de olhar para os detalhes, vamos rever alguns dos principais indicadores Para esta estratégia de negociação. Primeiro, por motivos de ilustração, note que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Essas opções podem ser alteradas de acordo com as preferências de negociação ou as características do Subjacente Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento As bandas superior e inferior são, então, definir dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel As bandas se afastar da média móvel quando a volatilidade expande e avançar para a média móvel quando a volatilidade Este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior Compreensivelmente, as ações com maior Os preços tendem a ter maiores leituras de largura de banda do que as ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5, Então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 do preço Mantenha isso em mente ao usar o indicador. Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar Primeiro, olhe Para títulos com estreitamento Bandas Bollinger e baixos níveis BandWidth Idealmente, BandWidth deve estar perto do fim baixo de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, esperar por uma quebra de banda para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco upside é otimista, enquanto um banco downside Break é bearish Note que estreitar faixas não fornecem quaisquer pistas direcionais Eles simplesmente inferir que a volatilidade é contratante e chartists devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Recap. Bollinger Sinal estreita no gráfico de preços. O BandWidth Está perto da extremidade baixa de seu range. Price de seis meses quebra acima da faixa superior ou abaixo do band. Trading Signals. Even embora o Bollinger Band Squeeze é reto f Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da faixa superior. Similarmente, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da linha inferior A faixa abaixo mostra o SBUX Starbucks com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro Após um aumento em março, o estoque consolidado com uma faixa de negociação ampliada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas Não quebrou o apoio a partir de meados de março baixa Análise de gráfico básico revela um tipo de cunha caindo padrão Note que este padrão formado após um aumento no início de março, o que torna um padrão de continuação otimista SBUX posteriormente quebrou acima banda superior e, em seguida, quebrou resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque novamente mudou-se para uma fase de consolidação como as bandas estreitadas e BandWidth caiu para trás para o fim baixo da sua gama Outra s etup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline. Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break In addition, to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index MFI or On Balance Volume OBV Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution inc rease the chances of a downside break. The chart above shows Lowes Companies LOW with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2011 The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock. The example above shows Intuit INTU with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October During the squeeze, notice how On Balance Volume OBV continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout. Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake. In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing bre ak can be up or down Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break Acting before the break will improve the risk-reward ratio Keep in mind that this article is designed as a starting point for trading system development Use these ideas to augment your trading style, risk-reward preferences and personal judgments Click here for a chart of the S P 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Below is code for the Advanced Scan Workbench that Extra members can copy and paste This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze.
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